Différence entre un DARWIN et son compte signal sous-jacent
- 05 Apr 2023
- 1 Minute à lire
Différence entre un DARWIN et son compte signal sous-jacent
- Mis à jour le 05 Apr 2023
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Compte DARWIN vs Signal
Un DARWIN réplique automatiquement les transactions ouvertes/fermées par le trader dans différents actifs de son compte de signal. Cependant, étant donné que Darwinex Zero standardise le risque entre les DARWINs (VaR mensuelle cible de 3,25 à 6,5%), notre moteur de gestion des risques détermine la taille des transactions que le DARWIN ouvrira indépendamment du trader.
En raison de l’existence de cette couche supplémentaire de gestion des risques, les résultats du compte de signal et du DARWIN associé peuvent différer.
Exemple de compte DARWIN vs Signal
Sur ce graphique, nous pouvons voir qu’au cours des mois de février à mai 2017, le trader a connu quelques mois de pertes consécutives importantes dont il ne s’est toujours pas remis.
La VaR au cours de ces mois a fluctué entre 40 % et 65 %.
Cependant, le rendement du DARWIN associé montre une perte beaucoup plus contenue dans la même période, notre moteur de gestion des risques assurant que le niveau de risque pris en charge par le DARWIN oscillent entre 6,5% et 3,25% de VaR mensuelle. Cela a permis au DARWIN de se remettre beaucoup plus facilement de son drawdown.
Bien que le moteur de gestion des risques gère et normalise le risque, il n’élimine pas pour autant le risque. Les investisseurs devraient également chercher à minimiser le risque de leur portefeuille grâce à la diversification.
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